Calentar el aceite en una sartén pequeña y sofreír la cebolla, el jamón y el ajo de 5 a 8 minutos a fuego medio. Reservar el sofrito.
Frotar los mejillones con un cepillo para arrancarles las barbas. Desechar los mejillones rotos y verter el resto en una olla grande con agua hirviendo. Cocerlos durante 5 minutos removiendo de vez en cuando, desechando los que no se abran.
Extraer los mejillones de las cáscaras y reservar una de cada mejillón. Rellenar cada cáscara con 2 mejillones y cubrirlos con un poco del sofrito.
Espolvorear el parmesano sobre el jamón y gratinar los mejillones hasta que se derrita el queso.